Bài 1.3 / Module 1 — Toán học RSI
Look-back period (con số trong ngoặc như RSI(9), RSI(14)) quyết định độ nhạy của RSI: càng ngắn càng nhạy nhưng nhiều nhiễu, càng dài càng mượt nhưng phản ứng chậm. RSI(14) là chuẩn Wilder và là look-back period mà toàn bộ lộ trình này sử dụng, theo đúng phương pháp Cardwell.
Một câu hỏi phổ biến của người mới: “Tôi nên dùng RSI bao nhiêu chu kỳ?” Câu trả lời phụ thuộc vào phong cách giao dịch, khung thời gian, và mức độ biến động của thị trường bạn giao dịch.
So sánh 4 look-back period phổ biến
Chi tiết từng loại
RSI(3) — Cực nhạy, dành cho scalping
Phản ứng gần như tức thì với mỗi biến động giá. Dao động cực mạnh, thường chạm 0 hoặc 100. Cần dùng ngưỡng 90/10 thay vì 70/30 vì RSI(3) chạm các mức cực đoan rất thường xuyên. Chỉ phù hợp scalper kinh nghiệm trên khung 1M-5M, không khuyến nghị cho người mới vì tỷ lệ tín hiệu giả rất cao.
RSI(9) — Nhạy, dành cho day trading
Cân bằng hơn RSI(3) nhưng vẫn nhạy đáng kể. Phù hợp khung 15M-1H. Một số trader dùng ngưỡng 80/20 thay vì 70/30 để giảm tín hiệu giả. Larry Connors và một số trường phái khác cũng dùng RSI(2) hoặc RSI(4) cho chiến lược mean-reversion riêng — khác với phương pháp Cardwell trong lộ trình này.
RSI(14) — Chuẩn Wilder, dùng xuyên suốt lộ trình này
Điểm cân bằng giữa độ nhạy và độ tin cậy. Phù hợp swing trading trên khung 4H-Daily. Toàn bộ phương pháp Cardwell trong sách Hayden được xây dựng và kiểm chứng trên RSI(14) — Range 80/40-60/20, Positive/Negative Reversal đều giả định dùng look-back period này.
RSI(21-25) — Mượt, dành cho position trading
Phản ứng chậm hơn nhưng ít tín hiệu giả hơn đáng kể. Phù hợp khung weekly-monthly hoặc khi giao dịch các vị thế dài hạn. Một số trader dùng ngưỡng 65/35 thay vì 70/30 vì RSI(25) ít khi chạm các mức cực đoan.
🎥 Video tham khảo
RSI Edge Method with Andrew Cardwell — Bruce Fraser | Power Charting
Cardwell áp dụng RSI Edge method trên nhiều loại tài sản (vàng, GDX, USD Index) — quan sát cách ông giữ nhất quán look-back period qua các ví dụ thực tế.